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Grâce à l'électronique et à l'[[w:éconophysique|éconophysique]], les données de marché vont enfin pouvoir être passées au crible de la science quantitative. Cela permettra de calculer non pas les risques encourus par un établissement, mais les risques que les positions de cet établissement font courir à tout le reste du marché. Force est de conclure que les variations de prix à haute fréquence [jusqu'à la milliseconde] sont largement déconnectées de la valeur réelle de l'entreprise observée au niveau des fluctuations boursières basse fréquence [par exemple sur plusieurs mois]<ref>''Crises financières: la science peut-elle les prédire ?'', [[w:Sciences et Vie|Sciences et Vie]], n°1100, mai 2009, page 71.</ref>. Alors que [[w:Jean-Philippe Bouchaud|Jean-Philippe Bouchaud]] prône la traque systématique des signes avant-coureurs de spéculation ou d'emballement catastrophiques, [[w:Didier Sornette|Didier Sornette]] préfère mesurer la trop forte croissance de la sphère financière aux dépends de l'économie réelle : 40% des profits de l'industrie automobile américaine sont des revenus financiers et non des ventes de voitures<ref>''L'observatoire des crises financières de l'école polytechnique de Zurich'', [[w:Sciences et Avenir|Sciences et Avenir]], janvier 2009, page 75.</ref> !

 

 

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